ＨＳＢＣマルチアセット・スタイル・ファクター戦略
伝統的な資産クラスとの低相関を重視し、長期的に安定した絶対リターン獲得を追求します。
特徴
- 分散されたポートフォリオ
バリュー、モメンタム、キャリーの3つのスタイル・ファクターと、株式、債券、通貨の3つの資産クラスを通じて、分散されたポートフォリオを構築します - システマティックかつルールベースの運用
3つのスタイル・ファクターと3つの資産クラスを掛け合わせた9つの「スタイル・ポートフォリオ」を構築し、それぞれへのシステマティックなエクスポージャーをとります - 流動性が高くコスト効率に優れたアプローチ
ロング・ショートを用いて、流動性が高いデリバティブのみに投資します
ポートフォリオ構築のプロセス
※上記は代表的なプロセスの概要であり、情報提供を目的としたものです。
優れた運用実績によりアワードを受賞
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UCITS Hedge Awards 2021 オルタナティブ・リス ク・プレミア部門 最優秀ファンド賞 評価期間3年以上、4年以上、5年以上 |
※本アワードは、2021年3月「The Hedge Fund Journal」から受賞しました。過去の実績は将来の成果を示すものではありません。
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